Diễn biến mới nhất trong danh mục chỉ số VNDiamond Index
Một bước ngoặt mới về tiêu chí sàng lọc cổ phiếu tại VNDiamond Index trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động
Với những dữ liệu mới nhất từ SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến bước thay đổi quan trọng trong cấu trúc của chỉ số VNDiamond Index. Một trong những điểm nổi bật của đợt điều chỉnh này là sự biến động của cổ phiếu VRE, một hạng mục từng được xem là ổn định trong danh mục chỉ số.
Cụ thể, cổ phiếu VRE đã chứng kiến sự giảm sút trong tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), đưa tỷ lệ này xuống dưới ngưỡng 65% cần thiết để bảo lưu vị trí trong chỉ số. Điều này đánh dấu VRE vào nhóm "Chờ loại" và áp dụng hệ số wS 50%, có nghĩa là tỷ trọng cổ phiếu này trong chỉ số sẽ được giảm đi một nửa.
Trong tình huống VRE không thể nâng cao FOL của mình trở lại mức trên 65% trong kỳ xem xét tiếp theo, cổ phiếu này có nguy cơ bị loại bỏ hẳn khỏi chỉ số. Mặc dù vậy, do VRE vẫn tạm thời được giữ lại trong kỳ này, danh mục chỉ số không cần phải tìm kiếm cổ phiếu mới để thay thế.
Đáng chú ý, nếu VRE bị loại khỏi chỉ số, cổ phiếu MWG dự kiến sẽ được thêm vào nhờ đáp ứng tiêu chí P/E yêu cầu, dù FOL của cổ phiếu này hiện chưa đạt ngưỡng mong muốn.
Trong lúc này, một số cổ phiếu khác như NLG, KDH, VPB, BMP đã được tăng tỷ trọng do sự điều chỉnh trong thang chia hệ số wFOL. Điều này dẫn đến sự giảm tỷ trọng của các cổ phiếu còn lại để cân đối danh mục, bảo đảm sự cân bằng và thích ứng với thị trường.
Theo dự báo từ SSI Research, danh mục chỉ số VNDiamond sẽ không thay đổi thành phần trong kỳ này, với 18 mã cổ phiếu bao gồm 10 mã ngân hàng và 8 mã cổ phiếu ngoài ngân hàng. Danh mục này hiện được sử dụng làm cơ sở cho 5 ETF trên thị trường, với tổng giá trị tài sản ròng đáng kể.
Một số thay đổi về tỷ trọng cổ phiếu cụ thể như FPT và BMP trong quỹ DCVFMVN Diamond, cùng những điều chỉnh khác trong danh mục, phản ánh ảnh hưởng từ các quy định mới và sự biến động của thị trường đến quyết định đầu tư của các quỹ.
Qua những điều chỉnh này, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng minh sự linh hoạt và độ mở trong việc thích ứng với các biến động, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cơ hội và thách thức đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.
